因子 IC 回测 · 关注池 5 因子

更新 2026-09-10T13:14 · 样本 86 只 · 2025-12-03 ~ 2026-09-08 · 5交易日调仓

Rank IC 汇总(周频)

Spearman 秩相关: 因子值与前向收益的截面排名相关。IC>0 = 因子选股方向有效。

因子	单位	fwd 5 交易日				fwd 20 交易日
因子	单位	均值IC	ICIR	t值	IC>0占比	均值IC	ICIR	t值	IC>0占比
股息率TTM	%	+0.1304	+0.679	+3.18	68%	+0.2089	+1.225	+5.74	86%
动量1月	%	+0.0011	+0.004	+0.02	41%	+0.0069	+0.034	+0.16	59%
动量3月	%	+0.0148	+0.055	+0.26	55%	+0.0335	+0.114	+0.53	50%
波动率60d	%	-0.1253	-0.675	-3.17	27%	-0.1949	-0.825	-3.87	27%
日均成交额20d	亿	+0.0180	+0.092	+0.43	55%	+0.0632	+0.468	+2.20	68%

IC 时序(fwd 20d)

股息率TTM · fwd 20d Rank IC

时序不足 2 期, 跳过画图

动量1月 · fwd 20d Rank IC

时序不足 2 期, 跳过画图

动量3月 · fwd 20d Rank IC

时序不足 2 期, 跳过画图

波动率60d · fwd 20d Rank IC

时序不足 2 期, 跳过画图

日均成交额20d · fwd 20d Rank IC

时序不足 2 期, 跳过画图

⚠️ 口径与局限: ①样本期仅 2025-12-03 ~ 2026-09-08(约 9 个月), 统计功效有限; ②池内 86 只全部来自红利/深度价值关注池, 风格集中, IC 反映的是池内相对排序而非全市场; ③dy_ttm 用除息事件近似 TTM 派息, 含税口径; ④ICIR 为单期口径(未年化)。|t|>2 才算显著, 请勿过度解读。